Eba: banche Ue solide alla vigilia della pandemia

Ieri le banche europee sono state al centro della discussione in sede istituzionale Ue. L’Autorità bancaria europea (Eba) ha diffuso i dati del suo “esercizio di trasparenza” sui 127 istituti di credito dell’Ue, mentre Christine Lagarde ha espresso una serie di «raccomandazioni» alle «istituzioni finanziarie» nel corso di un’audizione al Parlamento europeo.

La fotografia scattata dall’Eba si basa su aggiornamenti al 31 dicembre 2019 ed evidenzia come l’impatto della Covid-19 avrebbe trovato le banche più «preparate allo shock» rispetto alla crisi di dieci anni fa, con un coefficiente patrimoniale Cet1 fully loaded (misura della solidità patrimoniale dell’istituto) del 14,8% nel quarto trimestre 2019: circa 40 centesimi in più rispetto ai tre mesi precedenti e una qualità degli attivi in miglioramento negli ultimi anni.

In questo scenario le banche del nostro Paese si distinguono per accantonamenti e copertura dei non performing loan (Npl) al di sopra della media Ue.

Il dato italiano è del 53,7% contro il 44,7% di media europea e quattro istituti italiani fra le prime venti sulla base dei dati di bilancio 2019. UniCredit, in particolare, con un Npl coverage ratio al 64,6% alla vigilia della pandemia si collocava al settimo posto in Europa seguita da Popolare Sondrio (13 esima), Cassa Centrale Banca e Intesa SanPaolo (20esima).

Tuttavia, si legge in una nota, anche se i dati confermano «posizioni solide di capitale» e «un miglioramento della qualità degli asset», l'impatto del Covid-19 sulla qualità dei prestiti rimane «una preoccupazione centrale».

«A dicembre 2019 - scrive l'Eba - il 75% delle banche aveva un Cet1 sopra il 13,4% e tutte le banche avevano un coefficiente sopra l'11%, ben al di sopra dei requisiti patrimoniali».

Il timore riguarda il post-coronavirus, quando le banche saranno costrette ad affrontare «volumi crescenti di crediti deteriorati e costi crescenti in un contesto di deterioramento della situazione economica».

Negli ultimi anni le banche italiane hanno aumentato la loro esposizione verso asset più rischiosi, come le Pmi e il credito al consumo. E questo non depone a loro favore nella gestione della futura situazione economica. L’Authority aggiunge ai rischi anche la «volatilità dei mercati finanziari».

Restringere la distribuzione di dividenti, i buyback e la distribuzione di bonus durante la pandemia.

È la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb) alle istituzioni finanziarie illustrata ieri dalla presidente Christine Lagarde nel corso dell’audizione alla Commissione Affari economici e finanziari dell'Europarlamento.

La raccomandazione riguarda banche, società d'investimento, assicurazioni e «prevede restrizioni fino a gennaio 2021», ha detto Lagarde.

Il Comitato ha illustrato una serie di rischi legati alla pandemia da coronavirus. Dai fallimenti «in massa» di imprese, alla volatilità dei mercati, dovuta alla marcata incertezza su come sarà la ripresa economica; ai timori sul debito pubblico. Inoltre, «il difficile contesto macroeconomico pone sfide rilevanti alle istituzioni finanziarie», ha detto Lagarde.

Al centro della discussione anche una raccomandazione sui rischi derivanti da un'ondata di margin call da parte delle controparti centrali che potrebbero determinare una fuga da alcuni asset finanziari, e un rapporto dell'Ersb sui rischi sistemici creati dal cambiamento climatico.